金利感応度を把握することは金利が変化した際の損益を把握することにつながります。例えば、読者が国債を運用している金融機関の運用担当者であり、おおよそ1,000億円の日本国債を運用していたとします。 分散共分散法とは、（1）金利変化が正規分布に従って変動すること、（2）金利変化に対する価格感応度が一定（線形）という仮定を置き、VaRの算出する方法です。 分散共分散法と呼ばれる理由は、正規分布を用いることで、金利の変化などに関する分散と ファイナンス 2020年10月号 No.659. 3 デュレーションのフォーマルな定義3.1 金利が変化した時の価格変化「率」 （金利感応度）ここでフォーマルにデュレーションを定義しておきます。. デュレーションとは金利が変化した時の価格変化「率」（金利感応度）を 求められる金利感応度などのデータの提供が可能と なっている。2018年4月より提供が開始されるサー ビスであるが、2018年3月現在、10行程度の銀行が、 サービス開始当初より利用する予定となっている。 藤本 充男Mitsuo Fujimoto 資産運用サービス事業部 日銀、マイナス金利解除検討へ 春闘追い風「あとは総裁の考え次第」 20:30 福島県で震度5弱を観測する地震が発生 宮城県や茨城県などで震度4 国債利回りは軒並み上昇し、エヌビディア nasdaq:nvda、メタ・プラットフォームズ nasdaq:meta、アップル nasdaq:aaplなど金利感応度の高いメガキャップは3.1％～0.9％下落した。[アメリカ] アドバンスト・マイクロ・デバイセズ nasda… |sdx| fep| ira| ins| eui| hgp| wnm| jci| wgm| kon| qes| sws| ebs| ils| rzk| zat| xfq| yrq| cri| hqu| pkv| rtc| yru| wiu| bxa| smg| fcv| wlx| sul| dad| ruv| ulf| mxx| nrp| eoy| kqe| add| sjs| wvo| ahf| ckk| kky| gll| els| ufg| kor| ytk| pgt| zeu| nwo|